Predicción con alisado exponencial simple de series

El alisado exponencial simple se obtiene mediante una media móvil con ponderaciones decrecientes en forma de progresión geométrica y razón 1-a, donde 0<a<1.
Dado que la suma de los coeficientes es igual a uno, la fórmula de alisado y predicción se concreta en:
St+1=aYt + (1-a)St, donde Yt = valores de la serie original y St = serie alisada.
La elección del parámetro "a" debe adaptarse a cada serie en particular, seleccionando aquel que minimiza el error cuadrático medio (o  la raíz del error cuadrático medio, para utilizar un número más reducido en las aplicaciones). Un parámetro "a" alto, cercano a la unidad, indica fuertes oscilaciones o tendencia en la serie, y al contrario un parámetro "a" reducido indica pequeñas oscilaciones.
El calificativo de exponencial se debe a que el peso de las ponderaciones decrece exponencialmente, otorgando mas importancia a las observaciones próximas al momento actual y menos a las más alejadas.
Esta técnica es útil para analizar y realizar previsiones sobre  cualquier serie que no presente tendencia ni estacionalidad.
La aplicación Excel realiza el alisado de una serie probando con distintos valores de "a" que se modifica a través de una barra de desplazamiento hasta conseguir la raíz del error cuadrático medio sea el mínimo posible.

2 comentarios:

Aleive dijo...

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