Simulación de Monte Carlo

El Método de Montecarlo consiste en realizar una simulación utilizando números aleatorios (que puede generar Excel), para determinar el comportamiento futuro de una variable aleatoria.

La aplicación del método de Montecarlo Dirigido consiste en combinar los números aleatorios obtenidos, con la función que represente la distribución de frecuencias de las variaciones históricas de la variable, siguiendo los siguientes pasos:
  1. Especificar las variables y objetivos del modelo.
  2. Estimar la distribución de probabilidad que explica el comportamiento de las variables aleatorias no controladas del modelo.
  3. Calcular las probabilidades acumuladas de cada una de las variables.
  4. Generar un número aleatorio. Con Excel ALEATORIO ().
  5. Vincular el número aleatorio con las variables cuya probabilidad acumulada sea menor o igual al número aleatorio obtenido.
  6. Repetir el proceso un elevado número de veces, hasta obtener el nº deseado de valores muestrales.
  7. Realizar con las variables obtenidas las operaciones especificadas en el modelo.
  8. Analizar las funciones de distribución de las variables objetivo obtenidas con las operaciones indicadas, como herramienta para la toma de decisiones.
Como ejemplo se presenta el siguiente problema de maximizar el beneficio de venta de productos perecederos en un mercado. El detalle, planteamiento y solución figura en el propio libro Excel.

7 comentarios:

Daniel Alejandro Motta dijo...

excelente, te dejo mi blog, y tambien te envie un mail para que veas si podes ayudarme con mi incoveniente.saludos

Jose Luis dijo...

Hola me parece muy bueno tu blog, gracias por subir este archivo sobre Monte Carlo, necesito investigar cuanto sea posible sobre el tema.

A propósito, tendrás algunos links a artículos sobre el mismo??

Espero tu respuesta muchas gracias!!

Artemio dijo...

José Luis:
Te puedo recomendar el siguiente:
http://www.unavarra.es/estadistica/LADE/Inv.Operativa/Apuntes%20IO/Temas%20InvOperativa-emath/Simulacion_MC.pdf
y además hay buenos artículos buscando en Google: montecarlo pdf
Saludos.

« ®¤Mþ∑ » dijo...

podrias volver a subir el archivo ? no puedo bajarlo por que al parecer el link caduco, gracias !

Artemio dijo...

Actualizado link al fichero Excel. Gracias por tu colaboración.

JERRY-FORCE dijo...

Hola, soy estudiante y tengo interés en saber el código funete de las macros las cuales vienen bloqueadas, espero me puedas facilitar la contraseña para apreciar mejor tu trabajo. de antemano mil gracias, mi correo es mataxianss_co@yahoo.com.mx

Juan Pablo Sobrero dijo...

Artemio buenas noches, gracias por compartir tu conocimiento. Te quería preguntar porque en la solapa de distribución de beneficios dividís los números de sucesos por 500 en vez de 1000. (prob). Desde ya muchas gracias.
Saludos,
Juan Pablo
juanpablosobrero@gmail.com