Simulación de flujos de caja con Monte Carlo

La simulación de Monte Carlo es una técnica que combina una distribución de probabilidad con una serie de números pseudo-aleatorios para determinar el comportamiento futuro de una variable.
Para realizar esta tarea Excel está extraordinariamente bien dotado porque puede operar con los dos elementos del método (números aleatorios y funciones de probabilidad).

En este caso se trata de simular el comportamiento de los flujos netos de caja bajo los siguientes supuestos y especificación:

  • Las entradas y salidas se comportan como una distribución normal.
  • Se parte de una muestra de al menos 30 datos (para entradas y salidas). Hoja de DATOS
  • Se obtienen las medias y las desviaciones típicas de la muestras.
  • Dado que el objetivo es calcular la previsión del flujo neto de caja (entradas - salidas), se generan números aleatorios para cada mes, que combinados con la función de distribución indicada nos dan las entradas y salidas, las cuales utilizamos para calcular el flujo neto.
  • En la primera prueba se suma la inversión inicial, y en la de los meses siguientes al primero, se suma el resultado acumulado del anterior.
  • Se repite las pruebas 500 veces.
  • A partir de los datos generados para cada mes se obtiene la media o valor esperado del flujo neto, la desviación típica, y los intervalos de confianza al 95 %.
  • Los resultados se resumen en un gráfico final.

1 comentario:

Ana Bell dijo...

Hola que tal, me podrías enviar tu contraseña para desproteger el archivo porfa.
Muchas gracias.
Mi mail es anabell.galvan@gruasmw.com y anabellg9@hotmail.com